خام غرب تكساس الوسيط التداول استراتيجيات

تجارة النفط الخام. النفط الخام هو منتج بترولي طبيعي يحدث عادة في إنتاج الطاقة وتصنيعها وعادة ما يتم شراؤها بقصد أن يتم تكريرها إلى الاستخدامات اليومية مثل الديزل والبنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات والبلاستيك ومستحضرات التجميل والأدوية و الأسمدة على هذا النحو له تأثير دراماتيكي على الاقتصاد العالمي يتم تداولها في أحجام كبيرة في جميع أنحاء العالم. تعلم التجارة النفط - ندوات مجانية، والكتب الإلكترونية 1 1 التدريب في. سعر النفط هو عامل اقتصادي عالمي حاسم، مما يعني أن التداول يتأثر بالشواغل السياسية والتجارية بشكل عام، فإن أسعار النفط المرتفعة تميل إلى تقويض النمو الاقتصادي لأن ذلك يزيد من نفقات السفر والشحن، مما يزيد من الضغوط التضخمية إذا ظل سعر النفط مرتفعا على مدى فترة طويلة، منتجات مثل البلاستيك والأسمدة تتأثر كذلك. أفضل منصات التداول وسطاء النفط. ماذا يعني، من وجهة نظر المتداول، هو أنه عندما يكون سعر النفط مرتفع وظل مرتفعا لبعض الوقت، منتجي النفط يتخذون خطوات لتقليل الأسعار مجموعات مثل منظمة الدول المصدرة للبترول أو أوبك توافق على تباطؤ الإنتاج، والمستوردين يقللون المشتريات لذا يجب على المتداول أن يشاهد الأوقات التي يكون فيها الزيت المرتفع السعر يضرب المقاومة، وقراءة الأخبار بعناية لمعرفة متى تذهب قصيرة. ولكن، وجود انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة هو أيضا ليس عاملا إيجابيا لا لبس فيه للاقتصاد العالمي عندما يبقى سعر النفط منخفضة لفترة طويلة جدا، فإن الشركات التي تستكشف النفط وتحفره لا تستطيع رفع رأس المال الذي تحتاجه لإيجاد وإنتاج ما يكفي منه لأن إمدادات كافية من النفط أمر ضروري للأمن الاقتصادي لنا جميعا، فمن الأهمية بمكان أن تتمكن هذه الشركات من مواصلة عملها. لذلك، ما يحدث، عندما يبقى السعر منخفضا لفترة طويلة، هو أن المستوردين يزيدون المشتريات والمجموعات مثل أوبك تقلل الإنتاج الذي لا يهمون لبيع بأسعار منخفضة على أي حال مرة أخرى، على المتداول أن يشاهد لهذه اللحظات من الطابق الدعم، والتصرف وفقا لذلك. ولكن هناك أحداث أخرى التي يتعين مراعاتها عند تداول النفط انعدام الأمن الجيوسياسي تقريبا تقريبا له تأثير مباشر على سعر الحرب السلع، أو التهديد من الصراع، ودفع السعر من النفط حتى وبالمثل، إذا كان هناك عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على منتج مهم للنفط والتي تحدث الكثير، وكثير منهم في البلدان النامية الانتخابات أو غيرها من التغييرات السياسية في هذه البلدان يمكن أن تضغط على سعر كذلك. يجب على التاجر أيضا أن يكون على بينة من تأثير مزعزع للاستقرار أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة كان على سعر النفط العالمي لا تزال الصناعة تحاول التكيف مع التغيرات الواسعة التي يفرضها هذا الاتجاه على ذلك. كيف هو النفط المتداولة في الواقع. العقود الآجلة للنفط موحدة هي موحدة، العقود المتداولة التي يوافق فيها المشتري على التسليم، من البائع، كمية محددة من النفط الخام على سبيل المثال 1000 برميل بسعر محدد سلفا في تاريخ التسليم في المستقبل منصات الفوركس الآن وتوفير طرق لك للتجارة في العقود الآجلة للنفط، دون الحاجة فعلا إلى التجارة في العقود الآجلة أنفسهم، وبالتالي تجنب ضرورة في نهاية المطاف أخذ تسليم النفط الذي هو مصاحب للتجارة الآجلة. وفي خط مع معيار العالم، وهناك وتصنيفين رئيسيين من النفط الخام، ومنصات مختلفة تجارة كل النفط الولايات المتحدة ويشار إلى غرب تكساس الوسيط غرب تكساس الوسيط، والنفط في المملكة المتحدة يسمى النفط برنت مزيج يعتبر خام غرب تكساس الوسيط مع انخفاض محتوى الكبريت، ويستخدم عادة في الولايات المتحدة كثافة الضوء إلى جانب أقل الشوائب يجعل خام غرب تكساس الوسيط النفط الخام الحلو، وهذا يعني أن لديها كثافة منخفضة، وأكثر اقتصادا لتنقية والنقل عادة لإثبات قيمتها، فإنه يتداول أعلى عند الدولار أو اثنين إلى برنت مزيج برنت على الرغم من عدم ضوء مثل خام غرب تكساس الوسيط هو الخام الحلو ويحتوي على ما يقرب من 0 37 الكبريت يجري المكرر في شمال غرب أوروبا، يتم استخدامه في إنتاج البنزين ومتوسط ​​التقطير. من الممكن للتجارة كل من هذه الزيوت الخام على منصات تداول الفوركس المختلفة قد يكون تداول النفط الخام على منصة الفوركس مختلفا بعض الشيء عن التداول في السلع الأخرى بعض المنصات تتداول ببساطة العقود مقابل الفروقات في النفط، ومن ثم تقوم بتداول العقد تماما كما تفعل زوج العملات يتم تداول النفط عموما مقابل الدولار، والعقود الآجلة هي دائما بأسعار الدولار. سوف تجد، على منصة الفوركس الخاص بك، زوج التداول مثل النفط أوسد أو في بعض الأحيان كلد أوسد يمكنك الذهاب طويلة أو قصيرة على هذا الزوج، تماما كما تفعل أزواج أخرى. ماذا يجعل التداول النفط الخام تختلف بعض الشيء عن غيرها من الأزواج أن السوق محدودة في الوقت المحدد على بعض المنصات تقتصر ساعات تداول النفط على ما بين 02:00 و 21:00 بتوقيت لندن على بعض المنصات، حيث توفر هذه المنصات إمكانية الوصول إلى عقود البائع المحددة للبائع وليس عقود الفروقات. ، تستخدم بعض المنصات عقود النفط التي لها تواريخ انتهاء الصلاحية، وينبغي أن يكون التاجر على علم بأن الاحتفاظ بها لفترة طويلة جدا سيؤدي إلى أن يتم تحويلها إلى سعر العقد الجديد. على سبيل المثال، في وقت انتهاء الصلاحية 12 00 بتوقيت جرينتش كان سعر إغلاق العقد القديم 35 دولار أمريكي للبرميل الواحد ويتم تداول سعر العقد الجديد عند 40 دولارا أمريكيا عند انتهاء الصلاحية، سيتم إغلاق الصفقة القديمة تلقائيا في الولايات المتحدة 35 50 وسيتم عكس أي ربح أو خسارة في الهامش وبالتالي في الرصيد الحر عليك أن تعطي تعليمات خاصة للتاجر، وبالتالي فإن تاجر فتح صفقة جديدة بسعر 40 50 سعر العقد الجديد في 12 00 غمت، ووضع مبلغ يساوي إلى الهامش المتبقي على الصفقة القديمة، إلا إذا قمت بتوفير تعليمات أخرى. لذلك فمن المهم جدا، عند تداول النفط على منصة الفوركس الخاص بك، ليكون على بينة من أي قيود أو قيود الوقت التي قد تنطبق. ولكن بوضوح، والقدرة على كسب مثل سهولة الوصول إلى هذا السوق خيالي سائل وسريع الحركة هو فرصة رائعة للتجار. كيفية الربح من تقلبات النفط مع الاستراتيجيات التالية. التقلب الأخير في أسعار النفط يمثل فرصة ممتازة للتجار لتحقيق ربح إذا كانوا قادرين إلى التنبؤ بالاتجاه الصحيح تقاس التقلبات على أنها التغير المتوقع في سعر الأداة في أي من الاتجاهين على سبيل المثال، إذا كان تقلب النفط 15 و أسعار النفط الحالية هي 100 دولار أمريكي، فهذا يعني أنه في العام المقبل يتوقع التجار أن تتغير أسعار النفط بنسبة 15 إما أن تصل إلى 85 أو 115 إذا كان التقلب الحالي أكثر من المتداولين في التقلبات التاريخية يتوقعون تقلبات أعلى في الأسعار في المستقبل إذا كان التقلب الحالي أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، يتوقع التجار انخفاض تقلب الأسعار في المستقبل. كبوي s كبو أوفكس يتتبع التقلبات الضمنية لأسعار الإضراب في السوق لصندوق صندوق النقد الأمريكي المتداولة في البورصة إتف يتتبع صندوق الاستثمار المتداول حركة خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام غرب تكساس الوسيط عن طريق شراء العقود الآجلة للنفط الخام نيمكس لمزيد من المعلومات، انظر تقلبات تأثير على عوائد السوق. يمكن للمتداولين والاستفادة من أسعار النفط المتقلبة باستخدام استراتيجيات المشتقات وتتكون هذه في الغالب من شراء وبيع الخيارات في وقت واحد واتخاذ مواقف في العقود الآجلة على التبادل جيس تقدم منتجات المشتقات النفطية الخام إن الإستراتيجية التي يستخدمها المتداولون لشراء التقلب أو الربح من زيادة التقلب تسمى بمدخل طويل يتكون من شراء مكالمة وخيار وضع بنفس سعر الإضراب تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان هناك خطوة كبيرة في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي لمزيد من المعلومات، انظر ما يحدد أسعار النفط. على سبيل المثال، إذا كان يتم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 ويتم تداول سعر المكالمة عند سعر الإضراب عند 3، - خيار ضربة سعر الخيار يتم تداول الخيار في 4، تصبح استراتيجية مربحة لأكثر من حركة 7 في سعر النفط لذلك، إذا ارتفع سعر النفط إلى ما بعد 82 أو قطرات تتجاوز 68 باستثناء رسوم السمسرة، واستراتيجية مربحة وهو أيضا ممكن لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال تسمى أيضا خنق طويل، مما يقلل من تكاليف قسط مقدما ولكن يتطلب حركة أكبر في سعر السهم للاستراتيجية لتكون مربحة الحد الأقصى للربح النظري حليف غير محدود في الاتجاه الصعودي والحد الأقصى للخسارة يقتصر على 7 لمزيد من المعلومات، انظر كيفية شراء خيارات النفط. استراتيجية لبيع التقلبات، أو للاستفادة من التقلبات المتناقصة أو مستقرة، ويسمى سترادل قصيرة وهو يتألف من بيع مكالمة وخيار الشراء بنفس سعر الإضراب تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان السعر مرتبطا على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3 عند سعر التداول يتغير سعر خيار الإضراب في 4، تصبح الاستراتيجية مربحة إذا لم يكن هناك أكثر من حركة 7 في سعر النفط لذلك، إذا ارتفع سعر النفط إلى 82 أو قطرات إلى 68 باستثناء رسوم السمسرة، واستراتيجية مربحة ومن الممكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال، ودعا الخانق القصير، مما يقلل من الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه ولكن يزيد من المدى الذي استراتيجية مربحة الحد الأقصى للربح يقتصر على 7 والحد الأقصى للخسارة غير نظري من الناحية النظرية على سبيل المثال، كيف يمكن انخفاض أسعار النفط الذهاب. الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي ثنائية الاتجاه أنها مستقلة عن اتجاه هذه الخطوة إذا التاجر لديه وجهة نظر على سعر النفط، يمكن للتاجر تنفيذ ينتشر أن يعطي التاجر وفرصة للربح، وفي الوقت نفسه، والحد من المخاطر. استراتيجية هبوطية شعبية هو انتشار الدعوة الدب الذي يتكون من بيع خارج من المال الدعوة وشراء المزيد من خارج من المال الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الائتمان، وهو الحد الأقصى للربح للاستراتيجية الحد الأقصى للخسارة هو الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الائتمان على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 و 80 و 85 خیارات سعر الإضراب یتم تداولھا عند 2 5 و 0 5 علی التوالي، الحد الأقصی للربح ھو صافي الائتمان أو 2 2 5 - 0 5 والحد الأقصی للخسارة ھو 3 5 2 یمکن أیضا تنفیذ ھذه الاستراتیجیة باستخدام خیارات الشراء عن طریق البیع وضع خارج المال وشراء أكثر من ذلك من خارج المال وضعت. استراتيجية صعودية مماثلة هي انتشار المكالمة الثور الذي يتكون من شراء مكالمة خارج المال وبيع مزيد من خارج خارج المال الدعوة الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الخصم، وهو الحد الأقصى للخسارة للاستراتيجية الحد الأقصى للربح هو الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الخصم على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في الولايات المتحدة 75 و 80 و 85 خيارات الاتصال سعر الإضراب يتم تداولها في 2 5 و 0 5 على التوالي، الحد الأقصى للخسارة هو صافي الخصم، أو 2 2 5 - 0 5 والحد الأقصى للربح هو 3 5 2 ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال شراء خارج من - money وضع وبيع أكثر من ذلك خارج من المال وضعت. فمن الممكن أيضا لاتخاذ مواقف أحادية الاتجاه أو معقدة باستخدام العقود الآجلة العيب الوحيد هو أن الهامش المطلوب للدخول في موقف الآجلة سيكون أعلى بالمقارنة مع والدخول في خيارات الموقف. الخط السفلي. يمكن للمتداولين من التقلبات في أسعار النفط تماما مثلما يمكن أن تستفيد من تقلبات أسعار الأسهم يتم تحقيق هذا الربح باستخدام المشتقات للحصول على التعرض للرافعة المالية للاكتتاب الأساسي دون امتلاك أو الحاجة إلى امتلاك الأساس نفسه. تجارة خام غرب تكساس الوسيط انتشار خام غرب تكساس الوسيط - الانتشار السائد هو الفرق بين أسعار نوعين من النفط الخام، غرب تكساس الوسيط غرب تكساس الوسيط على الجانب الطويل وبرنت خام برنت على الجانب القصير الزيوت اثنين تختلف فقط في قدرة خام غرب تكساس الوسيط لإنتاج المزيد من البنزين قليلا في تكسير وهو ما يؤدي إلى ارتفاع هامش خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف على برنت حيث أن كلا الزيوت متشابهتين جدا يظهر انتشارهما دلائل على إمكانية التنبؤ القوية ويتأرجح عادة حول بعض القيمة المتوسطة ولذلك فمن الممكن استخدام الانحرافات عن قيمة الانتشار العادل للمراهنة على التقارب مرة أخرى إلى القيمة العادلة يمكن حساب قيمة الفارق العادل عن طريق المتوسط ​​المتحرك أو الانحدار أو انحدار الشبكة العصبية أو غيرها من الإجراءات n. الاستنتاج من استراتيجية المصدر من الورق المصدر. السبب الأساسي. الزيوت تختلف في التركيبات الكيميائية وأنها تختلف أيضا في سمات الإنتاج والنقل وتنعكس هذه الاختلافات في انتشار الأسعار بين العقود الآجلة على حد سواء يعني أن يعود إلى معظم الصدمات السعرية هي الزمانية فقط حتى تنتشر تنتشر مرة أخرى إلى التوازن الاقتصادي على المدى الطويل، وبالتالي فمن الممكن لوضع استراتيجية التداول على أساس هذا يعني تخفيف الحذر يجب أن تكون هناك حاجة فقط في استخدام المعلمات من ورقة المصدر لأنها تستند إلى تاريخ قصير و وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للتحيز استخراج البيانات. الثقة في صحة الشذوذ s. الملاحظات على الثقة في صحة الشذوذ s. في حين لا يوجد أدنى شك حول انتشار يعني العودة، والحاجة مطلوبة في تقييم الفترة المتوسطة المتحركة المستخدمة للتداول في ورقة كما باكتست ويستند الأمثل على عينة البيانات القصيرة. الريادة من rebalancing. Notes إلى فترة rebalancing. Nu مبر من الصكوك المتداولة. ملاحظات لعدد الصكوك المتداولة. ملاحظات لتقييم تعقيد. الاختبار الفترة من ورقة المصدر. ملاحظات إلى الأداء الإرشادي. السنة، محسوبة كمتوسط ​​مرجح في العينة وفترة العينة، البيانات من الجدول 2.Notes إلى التقلب المقدر. العدد الأسفل من داخل وخارج فترة العينة والبيانات من الجدول 2.Notes إلى الحد الأقصى السحب. ورأس من داخل وخارج فترة العينة والبيانات من الجدول 2. أزواج التداول، التحكيم، انتشار التداول. استراتيجية التداول بسيطة . يتم حساب المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما لانتشار خام برنت خام غرب تكساس الوسيط كل يوم إذا كانت قيمة الانتشار الحالية فوق سما 20 فإننا ندخل مركزا صغيرا في الانتشار على الرهان الوثيق بأن الفارق سينخفض ​​إلى القيمة العادلة التي يمثلها سما 20 التجارة في نهاية يوم التداول عندما ينتقل الفارق إلى ما دون القيمة العادلة إذا كانت قيمة الفائض الحالية أقل من سما 20 فإننا ندخل رهان موقف طويل بأن الفارق سيزداد ويغلق التداول عند إقفال يوم التداول عندما يتجاوز الفارق فوق القيمة العادلة. الورقة الورقية. إيفانز، دونيز، تداول العقود الآجلة نشر تطبيق الارتباط التجريبي الدافع الأصلي لهذه الورقة هو التحقيق في مرشح الارتباط لتحسين أداء العائد للمخاطر لنماذج التداول مزيد من الدافع هو تمديد تداول العقود الآجلة ينتشر الماضي نوع القيمة العادلة من النموذج الذي يستخدمه بوترورث وهولمز 2003 نماذج التداول اختبارها هي التالية نهج التكامل المشترك القيمة العادلة، ماسد وتقنيات الانحدار التقليدية وانحدار الشبكة العصبية كما يظهر هو فعالية نوعين من الفلتر وفلتر قياسي ومرشح ارتباط على قاعدة التداول ترجع نتائجنا أن أفضل نموذج لتداول انتشار خام برنت غرب تكساس الوسيط هو نموذج أرما الذي أثبت أنه مربح سواء داخل أو خارج النطاق، عينة هذا هو مبين من خارج عينة العائد السنوي من 34 94 للمرشحات القياسية والارتباط على حد سواء شاملة من تكاليف المعاملات. ورقة أخرى s. Lubnau استراتيجيات التداول على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة للنفط الخام ملخص مقالته يستكشف ما إذا كان يمكن استخدام استراتيجيات التداول الفنية المشتركة المستخدمة في أسواق الأسهم بشكل مربح في أسواق خام غرب تكساس الوسيط وبرنت النفط الخام الاستراتيجيات التي تم اختبارها هي بولينجر باندز، العائد على محفظة التحوط من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت يتم اختبار أنظمة التداول مع البيانات التاريخية من 1992 إلى 2013، وهو ما يمثل 22 عاما من البيانات ومواصفات مختلفة ونسبة التحوط لمحفظة النفط الخام مشتقة باستخدام إجراء جوهانسن ونموذج خطي ديناميكية مع تصفية كلمان يتم تقييم أهمية النتائج مع اختبار بوتستراب التي يتم توظيف أوامر بشكل عشوائي النتائج تشير إلى أن بعض الاجهزة من النظام هي قادرة على أن تكون مربحة على مدى كل فترة خمس سنوات اختبار وعلاوة على ذلك أنها تولد الأرباح ونسب شارب التي هي إلى حد كبير أعلى من تلك التي تم إنشاؤها بشكل عشوائي أوامر تقريبا نفس الوقت القابضة أفضل نتيجة s مع بعض نسب شارب التي تزيد عن ثلاثة، يتم الحصول عليها عندما يتم استخدام نموذج خطي ديناميكي مع تصفية كالمان واحتمال أقصى تقديرات التباين غير معروف للمعادلة الدولة لتحديث باستمرار نسبة التحوط للمحفظة تشير النتائج إلى أن النفط الخام السوق قد لا تكون ضعيفة الشكل كفاءة. المعلم الفقر من البحوث المالية الأكاديمية انتشار استراتيجيات التداول في سوق النفط الآجلة النفط الخام ملخص هارفي، ليو وتشو يجادلون أنه ربما أكثر من قسم الصليب من عوائد الأدب هو القمامة يمكن للمرء أن يحاول دائما عامل إضافي وسوف تجد نتيجة كبيرة عبر المقاطع مع ما يكفي من التجربة والخطأ يجادل لوبيز دي برادو في سلسلة من المقالات في نفس السياق نظريا النتائج العلمية هي قابلة للتزوير يتم فحص النتائج والمنشورات السابقة في وقت سابق فقط في حالات نادرة النمو في وقت وكان عمق راينهارت روجوف ورقة اقتصادية الأكثر نفوذا في السنوات الأخيرة نشرت في أعلى مجلة ألت على الرغم من أن الورقة احتوت حتى تافهة اكسل-البق استغرقت 3 سنوات حتى النتائج الخاطئة وكشفت المنهجية السيئة بشكل كامل لم يراجع المراجعون جداول البيانات البسيطة هذه الورقة تحلل مثالا بارزا على انتشار التداول في سوق العقود الآجلة للنفط الخام من قبل ثوربين لوبناو مؤلف البلاغ عن استراتيجيته بسيطة جدا على المدى الطويل شارب النسب فوق 3 ويظهر أن - مثل ل راينهارت روجوف - واحد لا يحتاج إلى إحصاءات اختبار متطورة لتزوير النتائج التفسير هو أبسط من ذلك بكثير ليس لدى المؤلف أي دليل على التداول استخدم البيانات الخاطئة. تعلق بها الأسواق.